Сравнение DGSFX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -14.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFFVX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFFVX
Сравнение DGSFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.08 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.14 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFFVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFFVX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFFVX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -64.21% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -14.71% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -26.09% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.13% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.76% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.98% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 1.62%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.40% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 12.36% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 22.64% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 21.71% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 23.68% | -18.79% |