Сравнение DGSCX с SVTAX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.75%/yr vs 7.07%/yr for SVTAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и SVTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SVTAX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции DGSCX превзошли акции SVTAX по среднегодовой доходности: 7.75% против 7.07% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 7.75%
SVTAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам DGSCX и SVTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 7.40% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 5.13% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
Correlation
The correlation between DGSCX and SVTAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and SVTAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск
DGSCX
SVTAX
Сравнение DGSCX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSCX | SVTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.51 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.17 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и SVTAX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и SVTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -43.81% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -5.99% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -10.37% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -16.52% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -31.02% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -1.16% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -8.02% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.16% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и SVTAX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.47% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 5.49% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 7.17% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 10.62% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 12.22% | +6.91% |
Сравнение комиссий DGSCX и SVTAX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SVTAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и SVTAX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SVTAX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.29% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.34% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and SVTAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSCX has higher volatility (3.07%) compared to SVTAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs SVTAX's -43.81%.
SVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и SVTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор