Сравнение DGSCX с ASHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и ASHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и ASHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -7.70% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | -0.96% | 6.61% | 7.61% | 12.55% | -5.21% | 5.35% | 6.00% | 7.97% | -0.03% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у ASHIX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции DGSCX превзошли акции ASHIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.13% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -12.53%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 6.40%
ASHIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и ASHIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ASHIX в 0.60%.
Доходность на риск
DGSCX vs. ASHIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
ASHIX
Сравнение DGSCX c ASHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | ASHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.70 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 2.42 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.80 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.22 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | ASHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.70 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.34 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.24 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.35 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и ASHIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и ASHIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ASHIX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.99% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | 6.15% | 6.68% | 7.01% | 6.45% | 6.22% | 5.53% | 5.95% | 5.41% | 5.64% | 5.02% | 5.36% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и ASHIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки ASHIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и ASHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | ASHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -19.54% | -48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -2.59% | -14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -9.33% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -19.54% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -1.62% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -0.99% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 0.57% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и ASHIX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | ASHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.90% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 1.81% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 2.85% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 3.39% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 4.14% | +15.10% |