PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSCX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSCX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
-5.03%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%21.66%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


DGSCX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-9.10%
1 год
-8.15%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.70%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Global Small-Cap Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий DGSCX и GCCHX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

DGSCX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSCXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

2.55

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

3.20

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.57

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

16.21

-17.39

DGSCX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSCXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.55

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между DGSCX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и GCCHX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
4.85%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и GCCHX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSCXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-54.32%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-14.89%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-54.32%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-9.81%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-14.11%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.20%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и GCCHX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSCXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

9.28%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

17.44%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

27.93%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

26.92%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

25.23%

-5.97%