Сравнение DGSCX с GCCHX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGSCX returned -0.05%/yr vs 3.71%/yr for GCCHX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 27.68%.
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
GCCHX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 80.76%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSCX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 21.66% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 27.68% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Correlation
The correlation between DGSCX and GCCHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and GCCHX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
DGSCX
GCCHX
Сравнение DGSCX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.54 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.93 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 22.54 | -23.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.47 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и GCCHX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GCCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -54.32% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.76% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -52.03% | +33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -54.32% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -0.90% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -13.91% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.61% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и GCCHX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 3.67%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.54% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 16.28% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 23.58% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 26.96% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.15% | -5.86% |
Сравнение комиссий DGSCX и GCCHX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и GCCHX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GCCHX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.18% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and GCCHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCHX has higher volatility (6.54%) compared to DGSCX (3.67%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs GCCHX's -54.32%.
GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор