Сравнение DGSCX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 21.66% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и GCCHX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
DGSCX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
DGSCX
GCCHX
Сравнение DGSCX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.55 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 3.20 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.57 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 16.21 | -17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.55 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и GCCHX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и GCCHX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -54.32% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -14.89% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -54.32% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -9.81% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -14.11% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.20% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и GCCHX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 9.28% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 17.44% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 27.93% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 26.92% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 25.23% | -5.97% |