Сравнение DGSCX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 8.12% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и AVUV
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DGSCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DGSCX
AVUV
Сравнение DGSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.22 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.78 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.88 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.40 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.22 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и AVUV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и AVUV
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и AVUV
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -49.42% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -15.43% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -28.79% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -3.97% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -8.14% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.91% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и AVUV
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.26% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.41% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.10% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 23.46% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.95% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 28.59% | -9.33% |