PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGSCX с AZNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSCX с AZNIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) are both mutual funds - DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz, while AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.65%/yr vs 9.06%/yr for AZNIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.92%/yr for AZNIX.

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и AZNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у AZNIX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям AZNIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.06% соответственно.

DGSCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
1.66%
С начала года
6.08%
1 год
-2.93%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.65%

AZNIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
6.53%
С начала года
8.43%
1 год
15.15%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSCX и AZNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		6.08%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		8.43%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%

Correlation

The correlation between DGSCX and AZNIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2007 г.

0.86

Over the past year, the correlation between DGSCX and AZNIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

Virtus Income & Growth Fund

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с PGWCXDGSCX с AVUVDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANNPXDGSCX с DRMCX
Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ANVIXAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с RAGHXAZNIX с DRMCX

Доходность на риск

DGSCX vs. AZNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c AZNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSCXAZNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.62

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.25

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.52

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.27

-11.60

DGSCX vs. AZNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AZNIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и AZNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и AZNIX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки AZNIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и AZNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSCXAZNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-45.11%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-6.16%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-10.59%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-23.92%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-26.24%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.80%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-5.88%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

1.37%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и AZNIX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 2.89%, в то время как у Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSCXAZNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.11%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.58%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

10.89%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

11.42%

+7.71%

Сравнение комиссий DGSCX и AZNIX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AZNIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и AZNIX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности AZNIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		6.68%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.34%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGSCX and AZNIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZNIX has higher volatility (3.29%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs AZNIX's -45.11%.

AZNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSCX и AZNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор