- ISIN
- US92837N6830
- CUSIP
- 018919514
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 дек. 1996 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции DGSCX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) показал доход в -0.08% с начала года и -7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGSCX составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Global Small-Cap Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DGSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.21% | -2.01% | -7.00% | 6.55% | -1.44% | 0.19% | -0.08% | ||||||
| 2025 | 2.60% | -0.99% | -0.00% | 0.49% | 4.75% | 1.71% | -1.82% | 0.83% | -2.93% | -2.09% | -2.52% | -0.71% | -0.96% |
| 2024 | -2.04% | 2.23% | 1.74% | -6.93% | 6.71% | -2.11% | 6.77% | 0.49% | 2.71% | -4.03% | 4.62% | 0.09% | 9.71% |
| 2023 | 10.30% | -1.33% | -1.77% | 0.29% | -1.57% | 5.94% | 3.96% | -0.11% | -4.13% | -4.61% | 8.83% | 7.33% | 24.03% |
| 2022 | -8.45% | -1.16% | -0.17% | -8.50% | 0.14% | -10.67% | 6.60% | -5.59% | -10.53% | 7.29% | 9.55% | -3.01% | -24.11% |
| 2021 | 3.24% | 5.48% | 0.00% | 3.38% | -0.61% | -0.43% | 0.07% | 1.86% | -4.64% | 5.27% | -4.37% | 2.04% | 11.23% |
Метрики бенчмарка
Virtus Global Small-Cap Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.84, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 108.78% of S&P 500 Index downside but only 108.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 108.40%
- Участие в снижении
- 108.78%
Комиссия
Комиссия DGSCX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGSCX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.52 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Global Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.67 | $5.57 | $0.34 | $0.87 | $13.53 | $2.17 | $2.95 | $8.01 | $4.27 |
Дивидендный доход | 4.61% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Global Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.57 | $5.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.53 | $13.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Global Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 68.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Global Small-Cap Fund составляет 10.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.18%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -67.89%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 4mo | 6y 11moмарт 2000 г. - февр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -40.29%март 2020 г. | 1y 9mo | 5mo 17d | 2y 2moиюнь 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.94%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 9mo 8d | 11mo 27dиюль 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.49%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 2y 2mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| DGSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -56.78% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -9.10% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -25.43% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -33.92% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -0.74% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -10.72% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 1.97% | +5.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGSCX
Добавьте Virtus Global Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGSCX