PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSCX с PGWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и PGWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSCX и PGWCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
-5.03%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
-10.48%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у PGWCX с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям PGWCX по среднегодовой доходности: 6.70% против 16.85% соответственно.


DGSCX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-9.10%
1 год
-8.15%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.70%

PGWCX

1 день
4.26%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-8.72%
1 год
17.24%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.53%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Global Small-Cap Fund

Virtus Focused Growth Fund

Сравнение комиссий DGSCX и PGWCX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.


Доходность на риск

DGSCX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина

PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSCXPGWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

0.78

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.29

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.11

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

4.13

-5.32

DGSCX vs. PGWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PGWCX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и PGWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSCXPGWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между DGSCX и PGWCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и PGWCX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности PGWCX в 15.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
4.85%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund
15.50%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и PGWCX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и PGWCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSCXPGWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-67.19%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.31%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-39.09%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.09%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-12.74%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-17.93%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.36%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и PGWCX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSCXPGWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.44%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.01%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

23.31%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

26.61%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

24.39%

-5.13%