Сравнение DGSCX с PGWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и PGWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и PGWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -10.48% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у PGWCX с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям PGWCX по среднегодовой доходности: 6.70% против 16.85% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
PGWCX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и PGWCX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.
Доходность на риск
DGSCX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск
DGSCX
PGWCX
Сравнение DGSCX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | PGWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.78 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.29 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.11 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.13 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.78 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и PGWCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и PGWCX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности PGWCX в 15.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.50% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и PGWCX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и PGWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -67.19% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.31% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -39.09% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -39.09% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -12.74% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -17.93% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.36% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и PGWCX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.44% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.01% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 23.31% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 26.61% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 24.39% | -5.13% |