PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGSCX с PGWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSCX с PGWCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and PGWCX (Virtus Focused Growth Fund) are both mutual funds - DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz, while PGWCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.75%/yr vs 17.78%/yr for PGWCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 1.70%/yr for PGWCX.

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и PGWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PGWCX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям PGWCX по среднегодовой доходности: 7.75% против 17.78% соответственно.

DGSCX

1 день
1.24%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
3.25%
С начала года
7.40%
1 год
-2.59%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.53%
10 лет*
7.75%

PGWCX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
2.28%
С начала года
0.71%
1 год
8.44%
3 года*
25.48%
5 лет*
14.12%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSCX и PGWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		7.40%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		0.71%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%

Correlation

The correlation between DGSCX and PGWCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DGSCX and PGWCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

Virtus Focused Growth Fund

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с AZNIXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANNPXDGSCX с DRMCX
Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с AWTAXPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AZMIXPGWCX с SPYPGWCX с AZBIX

Доходность на риск

DGSCX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSCXPGWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.51

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.81

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.55

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.81

-2.03

DGSCX vs. PGWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PGWCX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и PGWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и PGWCX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и PGWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSCXPGWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-67.19%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.31%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-30.02%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-39.09%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.09%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.80%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-17.84%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.94%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и PGWCX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 3.07%, в то время как у Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSCXPGWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.75%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

14.35%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

17.65%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

26.74%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

24.52%

-5.39%

Сравнение комиссий DGSCX и PGWCX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и PGWCX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PGWCX в 13.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.29%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		13.78%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%

Часто задаваемые вопросы

DGSCX and PGWCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGWCX has higher volatility (5.75%) compared to DGSCX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs PGWCX's -67.19%.

PGWCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSCX и PGWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор