Сравнение DGSCX с FMIEX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 6.76%/yr vs 11.41%/yr for FMIEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 6.76% против 11.41% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
FMIEX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам DGSCX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 12.45% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between DGSCX and FMIEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.76 |
The correlation between DGSCX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
DGSCX
FMIEX
Сравнение DGSCX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.54 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.10 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 16.65 | -17.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.10 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и FMIEX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -49.85% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -7.04% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -9.52% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -18.63% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -39.33% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -1.89% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -6.58% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.73% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и FMIEX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.73% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.22% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 9.32% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 12.73% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.72% | +3.57% |
Сравнение комиссий DGSCX и FMIEX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и FMIEX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FMIEX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.08% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and FMIEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSCX has higher volatility (3.67%) compared to FMIEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор