Сравнение DGSCX с DRMCX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz, while DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.65%/yr vs 14.46%/yr for DRMCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.83%/yr for DRMCX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и DRMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DRMCX с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям DRMCX по среднегодовой доходности: 7.65% против 14.46% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.65%
DRMCX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам DGSCX и DRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 6.08% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 12.73% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
Correlation
The correlation between DGSCX and DRMCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and DRMCX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск
DGSCX
DRMCX
Сравнение DGSCX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSCX | DRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.09 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.77 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и DRMCX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке DRMCX в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и DRMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -67.97% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -13.75% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -26.83% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -43.47% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -43.47% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.99% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -22.02% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.97% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и DRMCX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 2.89%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.66% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 16.14% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 20.06% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 24.23% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.61% | -4.48% |
Сравнение комиссий DGSCX и DRMCX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DRMCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и DRMCX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности DRMCX в 14.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.34% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 14.67% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and DRMCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRMCX has higher volatility (5.66%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs DRMCX's -67.97%.
DRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и DRMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор