PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности DGS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGS имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции XLV немного отстают с 9.81%.

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between DGS and XLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DGS and XLV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

DGS vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.97

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.55

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.38

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

3.31

+4.53

DGS vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и XLV

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-39.17%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.47%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-17.11%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-17.11%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-28.40%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.59%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.12%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.37%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и XLV

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.90%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.60%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.03%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.75%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.58%

+0.81%

Сравнение комиссий DGS и XLV

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и XLV

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DGS and XLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (7.30%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.63% for XLV.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLV is Health & Biotech Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.08% for XLV.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор