PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с SDEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).

DGS и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		9.02%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 8.94% против 4.68% соответственно.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

SDEM

1 день
2.83%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
17.87%
1 год
32.71%
3 года*
18.58%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA

Сравнение комиссий DGS и SDEM

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DGS vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSSDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.15

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.80

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.31

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

13.51

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGS и SDEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и SDEM

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SDEM в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок DGS и SDEM

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-47.38%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.78%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-36.72%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-47.38%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.01%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-20.99%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.39%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и SDEM

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.05%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.37%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.29%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.35%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.31%

-2.06%