PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с SAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 12.47%/yr for SAA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SAA.

Доходность

Сравнение доходности DGS и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.47% соответственно.

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between DGS and SAA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.61

The correlation between DGS and SAA shifts across timeframes, from 0.53 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

DGS vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.81

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.49

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.61

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

11.75

-3.91

DGS vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и SAA

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-87.39%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-18.21%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-50.84%

+31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-55.37%

+30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-74.54%

+30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-27.38%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.60%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и SAA

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.77%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

24.21%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

36.26%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

43.58%

-28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

46.15%

-28.76%

Сравнение комиссий DGS и SAA

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и SAA

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGS and SAA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs 10.14% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.73% for SAA.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while SAA is Leveraged Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.95% for SAA.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор