PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с PXE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 8.67%/yr for PXE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DGS charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности DGS и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.67% соответственно.

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%

PXE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.79%
С начала года
29.40%
6 месяцев
22.73%
1 год
23.42%
3 года*
13.09%
5 лет*
17.47%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		29.40%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between DGS and PXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.50

The correlation between DGS and PXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX

Доходность на риск

DGS vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.97

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.40

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.93

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

4.49

+3.35

DGS vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и PXE

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-83.99%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.89%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-37.65%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-37.65%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-80.17%

+36.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-10.49%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-27.96%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.96%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и PXE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

8.96%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

21.32%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

27.70%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

33.73%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

36.99%

-19.60%

Сравнение комиссий DGS и PXE

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и PXE

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности PXE в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.06%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

DGS and PXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (8.96%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs PXE's -83.99%.

On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 8.67% for PXE. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.06% for PXE.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while PXE is Energy Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.63% for PXE.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор