Сравнение DGS с FXU
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 9.38%/yr for FXU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DGS charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности DGS и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.38% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам DGS и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DGS and FXU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DGS and FXU has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. FXU — Ранг доходности на риск
DGS
FXU
Сравнение DGS c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 5.17 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и FXU
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -49.00% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.63% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -17.46% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -21.87% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -34.81% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.57% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -7.63% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.22% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и FXU
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.01% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.33% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 13.30% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.61% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.34% | -0.95% |
Сравнение комиссий DGS и FXU
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и FXU
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FXU в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and FXU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs FXU's -49.00%.
On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 9.38% for FXU. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.16% for FXU.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while FXU is Utilities Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.62% for FXU.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор