PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

DGS и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%13.47%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий DGS и FRDM

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DGS vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.55

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.15

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.52

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

14.69

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.55

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.66

-0.45

Корреляция

Корреляция между DGS и FRDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и FRDM

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и FRDM

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-40.49%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-16.87%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-29.25%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-13.13%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.21%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.04%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и FRDM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 8.48%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

13.19%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

18.31%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

23.57%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

20.00%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

22.36%

-5.11%