Сравнение DGS с FMQQ
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DGS tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index while FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGS returned 13.05%/yr vs 2.72%/yr for FMQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности DGS и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.29%.
DGS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.70%
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGS и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | -0.73% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
Correlation
The correlation between DGS and FMQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between DGS and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
DGS
FMQQ
Сравнение DGS c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.58 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.03 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и FMQQ
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -64.51% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -30.82% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -30.82% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -52.59% | +48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -49.46% | +36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 17.34% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и FMQQ
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.24% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 16.28% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 19.24% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 24.70% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 24.70% | -7.39% |
Сравнение комиссий DGS и FMQQ
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и FMQQ
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and FMQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (5.74%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs FMQQ's -64.51%.
On 3-year performance, DGS leads with 13.05% vs 2.72% for FMQQ. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGS has performed better with a 13.05% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.70% for FMQQ.
DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and EMQQ. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.86% for FMQQ.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор