Сравнение DGS с FDIS
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.
Доходность
Сравнение доходности DGS и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.98% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
FDIS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам DGS и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.01% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
Correlation
The correlation between DGS and FDIS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between DGS and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. FDIS — Ранг доходности на риск
DGS
FDIS
Сравнение DGS c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.72 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 2.24 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и FDIS
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -39.16% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -15.50% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -27.43% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -39.16% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -39.16% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -4.58% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -7.49% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.01% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и FDIS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.19% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.44% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.52% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 23.92% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.32% | -4.93% |
Сравнение комиссий DGS и FDIS
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и FDIS
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FDIS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.73% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and FDIS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs FDIS's -39.16%.
On 10-year performance, FDIS leads with 13.98% vs 10.14% for DGS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.98% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.73% for FDIS.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.08% for FDIS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор