Сравнение DGS с DFEV
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DGS is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, DGS returned 16.17%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности DGS и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 29.46%.
DGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.93%
DFEV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGS и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.53% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -7.64% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 29.46% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Correlation
The correlation between DGS and DFEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between DGS and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. DFEV — Ранг доходности на риск
DGS
DFEV
Сравнение DGS c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.06 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 19.06 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.32 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.11 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DGS и DFEV
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -18.49% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.35% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -17.94% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.36% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -4.65% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.01% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и DFEV
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 5.24%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.73% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.85% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.31% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.42% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.42% | +0.90% |
Сравнение комиссий DGS и DFEV
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и DFEV
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFEV в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.02% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.21% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DGS and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFEV has higher volatility (7.73%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 16.17% for DGS. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.02% for DFEV.
They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор