PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с DEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DGS returned 9.88%/yr vs 9.34%/yr for DEMSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DGS и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.34% соответственно.

DGS

1 день
0.55%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.36%
1 год
26.93%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.88%

DEMSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.81%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.82%
1 год
22.40%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		15.16%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		10.80%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Correlation

The correlation between DGS and DEMSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.86

The correlation between DGS and DEMSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZDEMSX с VWO

Доходность на риск

DGS vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSDEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.48

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

8.13

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DGS и DEMSX

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-66.70%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.30%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-17.21%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-24.40%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-47.28%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.49%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.60%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DEMSX

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеют волатильность 4.95% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.78%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.00%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.23%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.29%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

14.79%

+2.52%

Сравнение комиссий DGS и DEMSX

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DEMSX

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DEMSX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.45%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.19%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

DGS and DEMSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (4.95%) compared to DEMSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs DEMSX's -66.70%.

DEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и DEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор