PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGS с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с DEMSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или DEMSX.

Корреляция

Корреляция между DGS и DEMSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGS и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.13

DEMSX:

0.25

Коэф-т Сортино

DGS:

0.29

DEMSX:

0.37

Коэф-т Омега

DGS:

1.04

DEMSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.11

DEMSX:

0.18

Коэф-т Мартина

DGS:

0.31

DEMSX:

0.49

Индекс Язвы

DGS:

6.65%

DEMSX:

6.24%

Дневная вол-ть

DGS:

15.79%

DEMSX:

14.04%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DGS:

-4.40%

DEMSX:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 5.08% против 3.63% соответственно.

DGS

С начала года

5.13%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

1.53%

1 год

2.24%

5 лет

11.74%

10 лет

5.08%

DEMSX

С начала года

2.35%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-0.84%

1 год

3.09%

5 лет

11.15%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGS и DEMSX

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DEMSX в 0.59%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DEMSX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DEMSX

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DEMSX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		3.25%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.21%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DEMSX

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DEMSX

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...