PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с VIOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index while VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 9.61%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.22% соответственно.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between DGRS and VIOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.94

The correlation between DGRS and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и VIOV

Секторы
DGRS
VIOV

Финансовые услуги

24.8%
19.8%

Промышленность

19.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

16.5%
15.4%

Энергетика

12.0%
9.1%

Технологии

8.7%
10.6%

Сырьевые материалы

7.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Недвижимость

1.7%
8.8%

Здравоохранение

1.3%
7.5%

Коммунальные услуги

0.2%
1.9%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
VIOV
19.8%

Промышленность

DGRS
19.0%
VIOV
12.7%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
VIOV
15.4%

Энергетика

DGRS
12.0%
VIOV
9.1%

Технологии

DGRS
8.7%
VIOV
10.6%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
VIOV
6.3%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
VIOV
3.8%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
VIOV
3.4%

Недвижимость

DGRS
1.7%
VIOV
8.8%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
VIOV
7.5%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

DGRS vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.15

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.06

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.23

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.76

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VIOV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-47.36%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.33%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.44%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.44%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-47.36%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.02%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.38%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VIOV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.63%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.35%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.96%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.89%

-0.26%

Сравнение комиссий DGRS и VIOV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VIOV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VIOV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGRS and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.22% vs 9.61% for DGRS. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.22% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.57% for VIOV.

DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор