PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с USVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с USVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).

DGRS и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%3.19%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		4.61%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 4.61%.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

USVM

1 день
0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.96%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с ZPRS.DEUSVM с XMMOUSVM с SCHGUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPYV

Сравнение комиссий DGRS и USVM

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Доходность на риск

DGRS vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSUSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.14

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

7.53

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между DGRS и USVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и USVM

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности USVM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и USVM

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и USVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-42.38%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.58%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.27%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.01%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.04%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и USVM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.65%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.02%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

20.16%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.75%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

22.13%

+1.50%