Сравнение DGRS с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
DGRS и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRS и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRS и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.11% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.11% | 23.11% | 7.86% | 24.20% | -10.75% | 8.81% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
DGRS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 9.13%
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и SQLV
DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
DGRS vs. SQLV — Ранг доходности на риск
DGRS
SQLV
Сравнение DGRS c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRS | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.69 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRS | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGRS и SQLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и SQLV
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.40% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и SQLV
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRS | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -48.34% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.92% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -26.86% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.16% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и SQLV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.73%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRS | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.25% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.40% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.07% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.04% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 23.50% | +0.13% |