PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с SLYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

DGRS и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции SLYV немного впереди с 9.48%.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM

Сравнение комиссий DGRS и SLYV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DGRS vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

5.64

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между DGRS и SLYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и SLYV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SLYV в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и SLYV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SLYV.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-61.15%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.73%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.68%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-47.73%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.07%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.00%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и SLYV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.40%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.48%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

23.64%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.11%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.97%

-0.34%