PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с IWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

DGRS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции IWN немного впереди с 9.47%.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Сравнение комиссий DGRS и IWN

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

DGRS vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.91

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.07

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

8.21

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между DGRS и IWN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и IWN

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности IWN в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и IWN

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и IWN.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-61.55%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.80%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.70%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-46.08%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.81%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.22%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.48%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и IWN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.16%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.99%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

21.78%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.53%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.37%

+0.26%