PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с IWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index while IWN tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 9.61%/yr vs 10.19%/yr for IWN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.19% соответственно.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between DGRS and IWN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between DGRS and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и IWN

Секторы
DGRS
IWN

Финансовые услуги

24.8%
24.2%

Промышленность

19.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

16.5%
8.7%

Энергетика

12.0%
9.2%

Технологии

8.7%
12.4%

Сырьевые материалы

7.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.7%
10.2%

Здравоохранение

1.3%
8.8%

Коммунальные услуги

0.2%
5.7%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
IWN
24.2%

Промышленность

DGRS
19.0%
IWN
11.1%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
IWN
8.7%

Энергетика

DGRS
12.0%
IWN
9.2%

Технологии

DGRS
8.7%
IWN
12.4%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
IWN
5.4%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
IWN
2.0%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
IWN
1.6%

Недвижимость

DGRS
1.7%
IWN
10.2%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
IWN
8.8%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
IWN
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

DGRS vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.47

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.44

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.19

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

17.45

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.47

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DGRS и IWN

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-61.55%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.45%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-26.70%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.70%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-46.08%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.15%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.15%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и IWN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.28%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.88%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.91%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.79%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.44%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.39%

+0.24%

Сравнение комиссий DGRS и IWN

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и IWN

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IWN в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DGRS and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.88%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWN leads with 10.19% vs 9.61% for DGRS. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 10.19% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.44% for IWN.

DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор