PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с GSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRS и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и GSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.27% соответственно.


DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий DGRS и GSC

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.


Доходность на риск

DGRS vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRSGSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.04

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.79

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.92

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.33

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

1.09

+3.09

DGRS vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRSGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.01

+0.40

Корреляция

Корреляция между DGRS и GSC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и GSC

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GSC в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и GSC

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и GSC.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRSGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-88.63%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-58.25%

+44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-58.25%

+30.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-66.06%

+21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-39.50%

+34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-59.51%

+52.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

17.29%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и GSC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRSGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

8.13%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

313.02%

-300.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

410.87%

-388.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

219.28%

-198.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

160.37%

-136.74%