PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DGRS is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DGRS returned 14.71%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-9.02%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between DGRS and GDE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.48

The correlation between DGRS and GDE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

DGRS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.93

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.36

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.50

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DGRS и GDE

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-32.01%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-22.66%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-22.66%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-9.99%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.89%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.29%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.28%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.68%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

24.27%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

28.41%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

26.12%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

26.12%

-2.49%

Сравнение комиссий DGRS и GDE

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и GDE

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and GDE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 14.71% for DGRS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.21% for DGRS.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор