PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both Small Cap Value Equities funds - DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index while EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Both are passively managed. Over the past year, DGRS returned 26.83% vs 29.56% for EBIT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRS показывает доходность 14.63%, а EBIT немного ниже – 13.93%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и EBIT

2026 (YTD)20252024
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%11.07%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between DGRS and EBIT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between DGRS and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и EBIT

Секторы
DGRS
EBIT

Финансовые услуги

24.8%
25.5%

Промышленность

19.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

16.5%
14.4%

Энергетика

12.0%
11.7%

Технологии

8.7%
7.7%

Сырьевые материалы

7.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.7%

Недвижимость

1.7%
7.2%

Здравоохранение

1.3%
4.2%

Коммунальные услуги

0.2%
3.4%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
EBIT
25.5%

Промышленность

DGRS
19.0%
EBIT
13.3%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
EBIT
14.4%

Энергетика

DGRS
12.0%
EBIT
11.7%

Технологии

DGRS
8.7%
EBIT
7.7%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
EBIT
3.6%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
EBIT
3.2%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
EBIT
3.7%

Недвижимость

DGRS
1.7%
EBIT
7.2%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
EBIT
4.2%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
EBIT
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

DGRS vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.73

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.56

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

10.21

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DGRS и EBIT

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-26.64%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.34%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.54%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и EBIT

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеют волатильность 4.28% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

10.82%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.13%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.25%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.25%

+2.38%

Сравнение комиссий DGRS и EBIT

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и EBIT

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности EBIT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DGRS and EBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 26.83% for DGRS. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.75% for EBIT.

DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Harbor. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.29% for EBIT.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор