PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с DLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

DGRS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.53% соответственно.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий DGRS и DLS

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.95

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.60

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.77

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

10.56

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DLS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.95

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между DGRS и DLS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и DLS

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DLS в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и DLS

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-63.13%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-11.04%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-32.22%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-44.77%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.92%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-13.74%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.90%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и DLS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.45%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.97%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

15.62%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

15.44%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.61%

+7.02%