PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с BSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DGRS is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, DGRS returned 26.83% vs 25.58% for BSMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 10.45%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и BSMC

2026 (YTD)202520242023
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%19.22%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between DGRS and BSMC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between DGRS and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и BSMC

Секторы
DGRS
BSMC

Финансовые услуги

24.8%
10.4%

Промышленность

19.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

16.5%
6.6%

Энергетика

12.0%
7.5%

Технологии

8.7%
14.7%

Сырьевые материалы

7.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.7%

-

Здравоохранение

1.3%
21.3%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
BSMC
10.4%

Промышленность

DGRS
19.0%
BSMC
19.1%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
BSMC
6.6%

Энергетика

DGRS
12.0%
BSMC
7.5%

Технологии

DGRS
8.7%
BSMC
14.7%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
BSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
BSMC
13.0%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
BSMC
3.9%

Недвижимость

DGRS
1.7%
BSMC

-

Здравоохранение

DGRS
1.3%
BSMC
21.3%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
BSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

DGRS vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.77

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.61

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.85

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

10.09

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.16

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DGRS и BSMC

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-19.15%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.02%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.88%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-2.68%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и BSMC

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 4.28% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

10.11%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.50%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.09%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.09%

+7.54%

Сравнение комиссий DGRS и BSMC

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и BSMC

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности BSMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and BSMC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to BSMC (4.09%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, DGRS leads with 26.83% vs 25.58% for BSMC. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRS has performed better with a 26.83% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Brandes. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.70% for BSMC.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор