PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRS и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и BSMC


2026 (YTD)202520242023
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
7.71%-0.43%10.40%19.22%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.


DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий DGRS и BSMC

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.


Доходность на риск

DGRS vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRSBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.27

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.93

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

7.87

-3.69

DGRS vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BSMC равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRSBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.08

-0.69

Корреляция

Корреляция между DGRS и BSMC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и BSMC

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BSMC в 0.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и BSMC

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и BSMC.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRSBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-19.15%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.60%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.77%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.71%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и BSMC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRSBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.31%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.45%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

19.31%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

16.25%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.25%

+7.38%