PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%7.07%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DGRS и AVUV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

DGRS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRSAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.78

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

7.40

-3.22

DGRS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRSAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между DGRS и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и AVUV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и AVUV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-49.42%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.43%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.79%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.97%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.14%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.91%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и AVUV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.10%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

23.46%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.95%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

28.59%

-4.96%