PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VUG

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.72%/yr vs 17.84%/yr for VUG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.72% против 17.84% соответственно.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

VUG

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.12%
3 года*
21.97%
5 лет*
12.43%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.01%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between DGRO and VUG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DGRO and VUG has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRO и VUG

Секторы
DGRO
VUG

Технологии

22.0%
53.5%

Финансовые услуги

20.6%
4.3%

Здравоохранение

16.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

11.1%
1.5%

Промышленность

10.4%
3.6%

Коммунальные услуги

6.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.2%

Энергетика

5.1%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
17.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

DGRO
22.0%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
VUG
4.3%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
VUG
1.5%

Промышленность

DGRO
10.4%
VUG
3.6%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
VUG
0.9%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
VUG
12.2%

Энергетика

DGRO
5.1%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VUG
17.3%

Недвижимость

DGRO

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

DGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.90

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.31

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.92

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

3.08

+10.12

DGRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VUG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-50.68%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.53%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-22.85%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-35.61%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.61%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.24%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.09%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.92%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VUG

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.81%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

13.38%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

16.85%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

22.38%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.49%

-4.91%

Сравнение комиссий DGRO и VUG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VUG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VUG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VUG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.84% vs 13.72% for DGRO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.84% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.51% for VUG.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.03% for VUG.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор