PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DGRO is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, DGRO returned 16.74%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%2.13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between DGRO and SPYI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between DGRO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и SPYI

Секторы
DGRO
SPYI

Финансовые услуги

21.2%
11.8%

Технологии

19.4%
35.5%

Здравоохранение

16.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.9%

Промышленность

10.8%
8.4%

Коммунальные услуги

6.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

5.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.2%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
SPYI
11.8%

Технологии

DGRO
19.4%
SPYI
35.5%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
SPYI
8.5%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
SPYI
4.9%

Промышленность

DGRO
10.8%
SPYI
8.4%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
SPYI
2.3%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
SPYI
10.1%

Энергетика

DGRO
5.6%
SPYI
3.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
SPYI
11.2%

Недвижимость

DGRO

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DGRO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.98

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.68

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.59

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.05

+0.32

DGRO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и SPYI

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-16.47%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.72%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.47%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.81%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и SPYI

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.62%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.07%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.10%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

12.99%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

12.99%

+3.63%

Сравнение комиссий DGRO и SPYI

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и SPYI

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and SPYI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, DGRO leads with 16.74% vs 15.48% for SPYI. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 16.74% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.68% for SPYI.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор