Сравнение DGRO с SPIT
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DGRO is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRO и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 1.87% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between DGRO and SPIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. SPIT — Ранг доходности на риск
DGRO
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGRO c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRO и SPIT
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -12.49% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.05% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.56% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 26.27% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 26.27% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 26.27% | -9.70% |
Сравнение комиссий DGRO и SPIT
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и SPIT
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and SPIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.90% for DGRO.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор