PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DGRO returned 22.26% vs 10.40% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%5.87%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DGRO and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

The correlation between DGRO and SHLD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и SHLD

Секторы
DGRO
SHLD

Финансовые услуги

21.2%

-

Технологии

19.4%
11.8%

Здравоохранение

16.4%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Промышленность

10.8%
88.2%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
SHLD

-

Технологии

DGRO
19.4%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
SHLD

-

Промышленность

DGRO
10.8%
SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
SHLD

-

Энергетика

DGRO
5.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
SHLD

-

Недвижимость

DGRO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DGRO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.43

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.78

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.52

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

1.28

+12.08

DGRO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и SHLD

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-20.10%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-20.10%

+13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.20%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.34%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.12%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и SHLD

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

9.05%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

19.94%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

24.55%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

21.29%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.29%

-4.67%

Сравнение комиссий DGRO и SHLD

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и SHLD

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.26% vs 10.40% for SHLD. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.26% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.56% for SHLD.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.50% for SHLD.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор