PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с QDSIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, DGRO returned 10.82%/yr vs 10.94%/yr for QDSIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 5.00%.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

QDSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.27%
С начала года
5.00%
6 месяцев
6.36%
1 год
13.68%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%13.56%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		5.00%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Correlation

The correlation between DGRO and QDSIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.19

The correlation between DGRO and QDSIX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с BLNDXQDSIX с PSMIX

Доходность на риск

DGRO vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROQDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.74

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.05

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

7.16

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

20.24

-6.88

DGRO vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и QDSIX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-7.06%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-1.96%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-6.90%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-7.06%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.44%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.69%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и QDSIX

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.73%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

3.72%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

5.11%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

7.65%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.32%

+9.30%

Сравнение комиссий DGRO и QDSIX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QDSIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и QDSIX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности QDSIX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.13%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and QDSIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.64%) compared to QDSIX (1.73%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs QDSIX's -7.06%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор