PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с PFFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. DGRO is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.82%/yr vs 6.13%/yr for PFFA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 1.97%.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.10%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%

Correlation

The correlation between DGRO and PFFA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.52

The correlation between DGRO and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и PFFA

Секторы
DGRO
PFFA

Финансовые услуги

21.2%
27.6%

Технологии

19.4%
3.0%

Здравоохранение

16.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Промышленность

10.8%
10.2%

Коммунальные услуги

6.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.2%

Энергетика

5.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.3%

Недвижимость

-

40.6%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
PFFA
27.6%

Технологии

DGRO
19.4%
PFFA
3.0%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
PFFA
0.9%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
PFFA

-

Промышленность

DGRO
10.8%
PFFA
10.2%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
PFFA
2.3%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
PFFA
0.2%

Энергетика

DGRO
5.6%
PFFA
3.2%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
PFFA
0.3%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
PFFA
5.3%

Недвижимость

DGRO

-

PFFA
40.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

DGRO vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.62

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.30

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.78

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

5.93

+7.43

DGRO vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и PFFA

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-70.52%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.49%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.15%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-22.70%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.56%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.63%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и PFFA

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.82%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

7.13%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.52%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

31.79%

-15.17%

Сравнение комиссий DGRO и PFFA

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и PFFA

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности PFFA в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and PFFA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.64%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.82% vs 6.13% for PFFA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.82% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 1.47% for PFFA.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор