PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с LMT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.32%/yr vs 11.12%/yr for LMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.12% соответственно.

DGRO

1 день
0.51%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.64%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.68%
10 лет*
13.32%

LMT

1 день
1.93%
1 месяц
5.35%
С начала года
10.90%
6 месяцев
14.89%
1 год
13.23%
3 года*
7.48%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.02%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		10.90%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between DGRO and LMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between DGRO and LMT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

DGRO vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.50

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.81

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.53

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

1.25

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.50

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DGRO и LMT

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-79.29%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-25.15%

+18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-31.79%

+17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-31.79%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.67%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-21.15%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-26.83%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

10.59%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и LMT

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.34%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.43%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

19.66%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

26.64%

-17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

22.90%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

23.72%

-7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и LMT

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности LMT в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.57%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and LMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (5.43%) compared to DGRO (2.34%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs LMT's -79.29%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор