PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

DGRO и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%20.81%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий DGRO и IQM

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.00

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

12.47

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между DGRO и IQM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и IQM

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и IQM

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-44.91%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.71%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-44.91%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.86%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-12.55%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.72%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и IQM

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

12.71%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

23.53%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

33.40%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

28.67%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

30.73%

-14.10%