PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с IHDG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 10.80%/yr for IHDG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 13.52% против 10.80% соответственно.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

IHDG

1 день
0.48%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
16.03%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		7.08%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Correlation

The correlation between DGRO and IHDG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.72

The correlation between DGRO and IHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и IHDG

Секторы
DGRO
IHDG

Финансовые услуги

21.2%
15.2%

Технологии

19.4%
7.8%

Здравоохранение

16.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.3%

Промышленность

10.8%
19.7%

Коммунальные услуги

6.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
19.3%

Энергетика

5.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.5%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
IHDG
15.2%

Технологии

DGRO
19.4%
IHDG
7.8%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
IHDG
9.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
IHDG
4.3%

Промышленность

DGRO
10.8%
IHDG
19.7%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
IHDG
0.8%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
IHDG
19.3%

Энергетика

DGRO
5.6%
IHDG
3.7%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
IHDG
5.4%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
IHDG
4.5%

Недвижимость

DGRO

-

IHDG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с DBEFIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Доходность на риск

DGRO vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.15

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.70

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.53

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

5.68

+7.69

DGRO vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и IHDG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-29.24%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.49%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-18.88%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-19.52%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-29.24%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.03%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.84%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и IHDG

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.87%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.77%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

14.04%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.91%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.78%

+0.84%

Сравнение комиссий DGRO и IHDG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и IHDG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IHDG в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.79%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and IHDG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (4.87%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs IHDG's -29.24%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 10.80% for IHDG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.79% for IHDG.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IHDG is Foreign Large Cap Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.58% for IHDG.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор