Сравнение DGRO с IBIT
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DGRO returned 22.04% vs -44.64% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.82%.
DGRO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.72%
IBIT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -20.26%
- С начала года
- -31.82%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 10.18% | 15.69% | 16.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.82% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DGRO and IBIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DGRO
IBIT
Сравнение DGRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.84 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | -1.44 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRO и IBIT
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -52.98% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -52.98% | +46.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.52% | +52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -17.02% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 31.12% | -29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 13.60% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 34.62% | -27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 44.37% | -34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 50.18% | -36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 50.18% | -33.60% |
Сравнение комиссий DGRO и IBIT
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и IBIT
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.95% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.60%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, DGRO leads with 22.04% vs -44.64% for IBIT. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.04% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for IBIT.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.25% for IBIT.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор