PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

DGRO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и IBIT

2026 (YTD)20252024
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.66%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий DGRO и IBIT

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.44

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.37

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.35

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

-0.75

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.44

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между DGRO и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и IBIT

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и IBIT

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-49.36%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-49.36%

+38.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-45.80%

+41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-14.18%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

23.27%

-20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и IBIT

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

12.95%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

36.76%

-29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

45.40%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

51.21%

-37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

51.21%

-34.58%