PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DGRO is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и GRW

2026 (YTD)
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.46%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between DGRO and GRW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов DGRO и GRW

Секторы
DGRO
GRW

Финансовые услуги

21.2%
9.8%

Технологии

19.4%
26.6%

Здравоохранение

16.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Промышленность

10.8%
38.1%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.3%

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
GRW
9.8%

Технологии

DGRO
19.4%
GRW
26.6%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
GRW
4.1%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
GRW

-

Промышленность

DGRO
10.8%
GRW
38.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
GRW

-

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
GRW
8.3%

Энергетика

DGRO
5.6%
GRW

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
GRW
4.0%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
GRW
9.1%

Недвижимость

DGRO

-

GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

DGRO vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

13.58

-12.81

Просадки

Сравнение просадок DGRO и GRW

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-0.45%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.17%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.89%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

8.89%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

8.89%

+7.73%

Сравнение комиссий DGRO и GRW

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и GRW

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and GRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор