PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 11.27%/yr vs 14.45%/yr for FDVV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 12.80%, а FDVV немного ниже – 12.35%.

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between DGRO and FDVV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between DGRO and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и FDVV

Секторы
DGRO
FDVV

Технологии

22.0%
30.5%

Финансовые услуги

20.6%
17.0%

Здравоохранение

16.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%
10.7%

Промышленность

10.4%
3.0%

Коммунальные услуги

6.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
13.6%

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
3.6%

Недвижимость

-

9.9%

Технологии

DGRO
22.0%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
FDVV
10.7%

Промышленность

DGRO
10.4%
FDVV
3.0%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
FDVV
8.6%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
FDVV
13.6%

Энергетика

DGRO
5.1%
FDVV

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
FDVV
3.6%

Недвижимость

DGRO

-

FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DGRO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.17

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.03

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.37

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

9.74

+3.97

DGRO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и FDVV

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-40.25%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.30%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.90%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.18%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.77%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.26%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и FDVV

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.60%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.27%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.12%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.70%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.93%

-0.36%

Сравнение комиссий DGRO и FDVV

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и FDVV

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and FDVV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.81%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.45% vs 11.27% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.45% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.90% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.29% for FDVV.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор