PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRO с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с DVY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

DGRO и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или DVY.

Корреляция

Корреляция между DGRO и DVY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRO:

0.57

DVY:

0.53

Коэф-т Сортино

DGRO:

0.92

DVY:

0.88

Коэф-т Омега

DGRO:

1.13

DVY:

1.12

Коэф-т Кальмара

DGRO:

0.62

DVY:

0.57

Коэф-т Мартина

DGRO:

2.48

DVY:

1.85

Индекс Язвы

DGRO:

3.53%

DVY:

4.94%

Дневная вол-ть

DGRO:

15.06%

DVY:

16.34%

Макс. просадка

DGRO:

-35.10%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

DGRO:

-4.37%

DVY:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.00% соответственно.

DGRO

С начала года

0.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.46%

5 лет

14.60%

10 лет

11.18%

DVY

С начала года

0.36%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-3.76%

1 год

8.58%

5 лет

15.93%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGRO и DVY

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

DVY
iShares Select Dividend ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRO и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRO c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DVY

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DVY в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.71%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DVY

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DVY

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 4.69% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...