PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с ACWI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.72%/yr vs 13.04%/yr for ACWI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 10.18%, а ACWI немного ниже – 9.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции ACWI немного отстают с 13.04%.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

ACWI

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.66%
1 год
22.89%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.75%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between DGRO and ACWI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DGRO and ACWI has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRO и ACWI

Секторы
DGRO
ACWI

Технологии

22.0%
33.0%

Финансовые услуги

20.6%
15.9%

Здравоохранение

16.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.7%

Промышленность

10.4%
10.3%

Коммунальные услуги

6.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.6%

Энергетика

5.1%
3.6%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

DGRO
22.0%
ACWI
33.0%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
ACWI
15.9%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
ACWI
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
ACWI
4.7%

Промышленность

DGRO
10.4%
ACWI
10.3%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
ACWI
2.7%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
ACWI
8.6%

Энергетика

DGRO
5.1%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
ACWI
8.0%

Недвижимость

DGRO

-

ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

DGRO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.70

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.36

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.36

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

10.19

+3.01

DGRO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и ACWI

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-56.00%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.73%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.55%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-26.42%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.53%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.59%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.25%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и ACWI

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.44%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

11.34%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

13.57%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.19%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.06%

-0.48%

Сравнение комиссий DGRO и ACWI

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и ACWI

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ACWI в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and ACWI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.44%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.72% vs 13.04% for ACWI. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.72% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.46% for ACWI.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.32% for ACWI.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор