PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DGRE is actively managed, while XCEM is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.71%/yr vs 12.99%/yr for XCEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 31.30%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.99% соответственно.

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between DGRE and XCEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between DGRE and XCEM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и XCEM

Секторы
DGRE
XCEM

Технологии

38.6%
1.1%

Финансовые услуги

11.8%
7.7%

Промышленность

7.8%
0.4%

Сырьевые материалы

4.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
1.1%

Здравоохранение

2.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.3%

Энергетика

1.1%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.2%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Технологии

DGRE
38.6%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
XCEM
7.7%

Промышленность

DGRE
7.8%
XCEM
0.4%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
XCEM
0.7%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
XCEM
1.1%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
XCEM
0.3%

Энергетика

DGRE
1.1%
XCEM
0.2%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
XCEM
1.9%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
XCEM
4.2%

Недвижимость

DGRE
0.3%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

DGRE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.42

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.27

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.95

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

19.98

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DGRE и XCEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-41.24%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.46%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.92%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-29.67%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-41.24%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.25%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-8.59%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и XCEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) составляет 8.88%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DGRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.43%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

18.72%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

20.89%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.75%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.72%

-0.08%

Сравнение комиссий DGRE и XCEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и XCEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DGRE and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to DGRE (8.88%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 9.71% for DGRE. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.18% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор