PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds. DGRE is actively managed, while QLV is passively managed. Over the past 5 years, DGRE returned 8.99%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 10.87%.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

Сравнение доходности по годам DGRE и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%8.60%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between DGRE and QLV is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.51

The correlation between DGRE and QLV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и QLV

Секторы
DGRE
QLV

Технологии

38.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Промышленность

8.0%
6.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.3%

Здравоохранение

2.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.8%

Энергетика

1.1%
6.5%

Коммунальные услуги

0.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.4%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Технологии

DGRE
38.6%
QLV
30.2%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
QLV
12.3%

Промышленность

DGRE
8.0%
QLV
6.3%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
QLV
1.3%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
QLV
14.1%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
QLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
QLV
7.8%

Энергетика

DGRE
1.1%
QLV
6.5%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
QLV
6.4%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
QLV
7.4%

Недвижимость

DGRE
0.3%
QLV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGV

Доходность на риск

DGRE vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.17

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.17

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.74

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.29

-0.77

DGRE vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и QLV

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-33.71%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-6.19%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-12.05%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-17.93%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

0.00%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.93%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.50%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и QLV

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.38%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

6.03%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

7.82%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

12.64%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.42%

+3.58%

Сравнение комиссий DGRE и QLV

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и QLV

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and QLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.23% vs 8.99% for DGRE. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.23% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.30% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор