Сравнение DGRE с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
DGRE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 6.00% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции QEMM немного отстают с 7.09%.
DGRE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.39%
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и QEMM
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
DGRE vs. QEMM — Ранг доходности на риск
DGRE
QEMM
Сравнение DGRE c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.54 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.16 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.56 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 9.33 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.54 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и QEMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и QEMM
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и QEMM
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -36.89% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.40% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -27.55% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -36.89% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.76% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.77% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.85% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и QEMM
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 9.11% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 12.57% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 17.21% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.81% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.73% | +2.71% |