PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. DGRE is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 8.31%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции EPI немного впереди с 8.66%.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

Сравнение доходности по годам DGRE и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DGRE and EPI is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.64

The correlation between DGRE and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и EPI

Секторы
DGRE
EPI

Технологии

38.6%
7.5%

Финансовые услуги

11.8%
24.3%

Промышленность

8.0%
10.1%

Сырьевые материалы

4.4%
14.3%

Здравоохранение

2.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.4%

Энергетика

1.1%
15.6%

Коммунальные услуги

0.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.0%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Технологии

DGRE
38.6%
EPI
7.5%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
EPI
24.3%

Промышленность

DGRE
8.0%
EPI
10.1%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
EPI
14.3%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
EPI
6.1%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
EPI
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
EPI
3.4%

Энергетика

DGRE
1.1%
EPI
15.6%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
EPI
8.0%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
EPI
2.0%

Недвижимость

DGRE
0.3%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DGRE vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.14

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.09

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.14

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

-0.32

+10.85

DGRE vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EPI

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-66.21%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.69%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-21.89%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-21.89%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-50.29%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-14.16%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-18.62%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

6.72%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EPI

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.47%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

12.69%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

15.32%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.28%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

20.27%

-0.27%

Сравнение комиссий DGRE и EPI

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EPI

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and EPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 8.31% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for EPI.

DGRE is categorized as Quality Factor, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.84% for EPI.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор