Сравнение DGP с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
DGP и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DGP и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 0.07% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и YGLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
DGP vs. YGLD — Ранг доходности на риск
DGP
YGLD
Сравнение DGP c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.47 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.92 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.88 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 7.15 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.60 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между DGP и YGLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и YGLD
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и YGLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -34.23% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -34.23% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -26.63% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -5.21% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 9.01% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и YGLD
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 14.93% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 37.02% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 43.73% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 40.13% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 40.13% | -5.20% |