Сравнение DGP с YGLD
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. DGP is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, DGP returned 57.52% vs 23.02% for YGLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности DGP и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -7.24%.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 0.07% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 96.82% | -4.17% |
Correlation
The correlation between DGP and YGLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between DGP and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. YGLD — Ранг доходности на риск
DGP
YGLD
Сравнение DGP c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.68 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 1.55 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.57 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.17 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и YGLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -34.23% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -34.23% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -33.06% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -7.91% | -33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 14.86% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и YGLD
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 8.70% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 34.68% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 40.43% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 39.10% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 39.10% | -4.06% |
Сравнение комиссий DGP и YGLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и YGLD
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DGP and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DGP has higher volatility (10.48%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs YGLD's -34.23%.
On 1-year performance, DGP leads with 57.52% vs 23.02% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGP has performed better with a 57.52% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.50% for YGLD.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор