PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и YGLD


2026 (YTD)20252024
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%0.07%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий DGP и YGLD

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

DGP vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.47

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.92

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.88

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

7.15

+3.93

DGP vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.60

-1.29

Корреляция

Корреляция между DGP и YGLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и YGLD

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.


Просадки

Сравнение просадок DGP и YGLD

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-34.23%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-34.23%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-26.63%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-5.21%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

9.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и YGLD

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

14.93%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

37.02%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

43.73%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

40.13%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

40.13%

-5.20%